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金融工程量化CTA周報:貴金屬價格上行,波動率因子收益搶眼

  商品市場因子:  上周,金融金屬價格波動率因子和期限結構因子收益回暖,工程凈值分別上漲0.11%和1.26%。量化率因波動率因子多空組合調整較為頻繁,報貴波動多頭組合中調整品種集中在菜油、上行收益菜粕和鐵礦石,搶眼空頭組合中調整品種集中在螺紋鋼、金融金屬價格滬鎳和聚丙烯。工程動量因子和持倉因子收益下調,量化率因凈值分別下跌0.24%和0.71%。報貴波動

溫馨提示:投資有風險,上行收益選擇需謹慎。搶眼金融金屬價格 開戶專享同花順期貨工具

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